Une nouvelle publication de Lockton Re, en collaboration avec l’entreprise spécialisée en atténuation des risques de catastrophe Green Shield Risk Solutions, plaide pour une meilleure intégration entre les outils d’analyse utilisés en souscription et ceux servant à la modélisation des catastrophes ainsi qu’à la gestion globale des portefeuilles. 

Intitulé en anglais, Aligning Underwriting and Portfolio Analytics: The Key to Resiliency in an Ever-Changing Landscape, le document souligne que les feux de forêt représentent une préoccupation croissante pour les gestionnaires de portefeuille. « Alors que le risque de feux de forêt continue de s’intensifier, les gestionnaires de portefeuilles ont besoin d’outils d’analyse avancés qui permettent non seulement de cerner les risques propres à chaque propriété, mais aussi d’intégrer ces données de manière cohérente tout au long de la chaîne de valeur de l’assurance, afin de renforcer la résilience globale », y lit-on. 

Matt Cohen, responsable de la modélisation des catastrophes mondiales chez Lockton Re, ajoute que « des analyses rigoureuses à tous les niveaux de l’organisation deviennent désormais essentielles » pour tout gestionnaire de portefeuille qui serait exposé au risque de feux de forêt. « La clé pour bâtir une entreprise résiliente, c’est de s’assurer que ces outils d’analyse communiquent entre eux. » 

La publication insiste sur le fait que les outils servant à mesurer le risque d’incendie deviennent de plus en plus cruciaux. « Il est impératif que ces processus ne fonctionnent pas en vase clos », avertissent les auteurs. 

L’importance des variables secondaires 

Le document recommande également de tenir compte des variables dites « secondaires », comme les matériaux de couverture de toit, les évents, les terrasses, les puits de lumière et la présence ou non d’un espace défendable autour de la propriété. Selon les auteurs, ce sont souvent ces caractéristiques, généralement moins prises en considération, qui permettent de mieux différencier les risques. 

Les auteurs explorent d’ailleurs la possibilité d’appliquer ces variables à l’échelle d’un portefeuille ou d’un bloc d’affaires complet. À l’aide d’un portefeuille fictif (ou théorique), ils démontrent l’impact que ces facteurs secondaires peuvent avoir. 

« Au cours des dix dernières années, le domaine de l’analyse des risques liés aux incendies de forêt a explosé, avec la multiplication des produits et des outils destinés à aider les gestionnaires de portefeuille à cibler des risques plus résilients et à gérer leurs portefeuilles de façon appropriée », indique le document. Toutefois, chaque outil a été conçu pour un usage bien précis, nuance-t-il. Actuellement, « il est donc difficile, voire impossible, de trouver une solution unique capable de répondre à tous les défis posés par les feux de forêt, depuis la sélection des risques jusqu’à l’analyse du portefeuille ». 

Cette absence d’intégration (ou déconnexion), préviennent les auteurs, peut entraîner une mauvaise caractérisation du profil de risque des portefeuilles exposés. 

« Il est possible qu’un outil de souscription classe un site comme étant à faible risque en fonction de certaines hypothèses sur la propriété, alors qu’un modèle de catastrophe le considère à haut risque sur la base d’autres hypothèses. Ultimement, ce genre de divergence peut surestimer les pertes modélisées pour un portefeuille, ce qui se traduit ensuite par des dépenses excessives en réassurance », explique le document.

« La solution optimale consiste à disposer d’un outil de souscription qui parle le même langage que les modèles de catastrophe en aval. »