L’agence de notation AM Best a publié une nouvelle étude, intitulée Stress Testing Can Improve Insurers’ Responses to New and Emerging Risks, dans laquelle les analystes de l’entreprise soutiennent que des chocs importants, tels que la pandémie de COVID-19 et la crise en Ukraine, soulignent la nécessité pour les entreprises de s’engager dans des tests préventifs de simulation de crise. 

L’agence en parle maintenant parce que les entreprises opèrent dans un état de « permacrise » ou de « polycrise ». « Les tests de simulation de crise sont l’un des outils qui permettent aux entreprises de vraiment réfléchir, dans cette période d’incertitude accrue, à la manière dont elles se comporteraient si certains de ces risques émergents ou réels se matérialisaient », explique Jessica Botelho-Young, directrice adjointe des analystes d’AM Best. « C’est un bon moyen de comprendre comment l’entreprise se comporterait et ce qu’elle peut faire dans ces scénarios de crise ».

La société a également lancé un questionnaire sur la cybernétique à l’intention des entreprises de son portefeuille. Elle explique que la cybercriminalité est un secteur d’activité en pleine expansion et qu’un certain nombre d’entreprises évaluées par la société sont susceptibles d’être exposées à la menace cybernétique. « Nous devions mettre au point un outil de notation formel pour tenir compte de cette exposition cybernétique », explique Valaria Ermakovva, directrice adjointe de l’analyse.

« Nous avons mis en place le questionnaire cyber, que nous avons envoyé à toutes les entreprises que nous avons identifiées comme étant les meilleurs souscripteurs cyber dans notre portefeuille », ajoute-t-elle. Le questionnaire porte sur la stratégie cybernétique, les types de couvertures proposés, l’utilisation ou non d’une assurance tierce par l’entreprise elle-même, les questions de bilan et aborde la question des tests de résistance inversés. 

Mme Botelho-Young explique que les tests de simulation de crise sont un exercice au cours duquel les analystes élaborent des scénarios dans lesquels l’entreprise échouerait. 

« C’est assez compliqué et cela met en évidence le niveau de maturité de la fonction de gestion des risques de l’entreprise pour être en mesure d’effectuer un test de simulation de crise de haute qualité, car comme nous l’avons dit, certains de ces éléments doivent être non coordonnés, par exemple les chocs sur les investissements accompagnés de pertes dues à des catastrophes, jusqu’au risque de fuite », explique-t-elle.

« Il faut vraiment sortir des sentiers battus pour que ces choses se produisent, mais c’est un exercice utile pour comprendre les lacunes et les vulnérabilités potentielles. »