L’Institut canadien des actuaires (ICA) a publié une nouvelle étude visant à combler une lacune dans les données disponibles pour évaluer le risque lorsque des personnes transforment leur couverture d’assurance vie collective en police individuelle.

Rédigée par Bob Howard, ancien président de l’ICA, chercheur en actuariat et Fellow de l’ICA, l’étude réalisée et la table de mortalité qui en découle constituent une première au Canada.

« Cette recherche met à la disposition des actuaires un outil de base adapté à l’échelle de l’industrie aux fins de la tarification, de l’évaluation et de l’analyse du risque de conversion », indique l’ICA dans une annonce concernant la publication de l’étude. « Malgré la différence considérable reconnue depuis longtemps entre les profils de mortalité des contrats d’assurance collective et des contrats d’assurance individuels souscrits selon les méthodes traditionnelles, il n’existait encore aucune table de mortalité canadienne pour ce segment. »

L’étude s’appuie sur les données de l’ICA relatives aux transformations d’assurance collective couvrant la période de 2016 à 2024. Les fichiers complémentaires qui accompagnent le rapport permettent aux actuaires d’examiner, de reproduire et d’adapter certains éléments de l’approche dans le cadre de recherches futures et d’applications pratiques, ajoute l’Institut.

« La publication devrait favoriser une meilleure cohérence dans l’industrie, réduire le recours à des ensembles de données exclusives de faible volume et promouvoir la réalisation d’autres recherches portant sur les habitudes de conversion et l’expérience de mortalité au Canada », écrit l’ICA.

Dans le rapport, GC2020 : Table de mortalité pour les transformations d’assurance collective, il est précisé que, bien que l’étude de l’ICA ne repose pas sur un vaste ensemble de données sur les transformations d’assurance collective, celui-ci était suffisamment important pour permettre l’élaboration d’une nouvelle table. L’Institut ajoute qu’aucune compagnie canadienne ne dispose à elle seule de suffisamment de données pour permettre l’élaboration d’une table de mortalité pour les transformations d’assurance collective.

« La nouvelle table, appelée table CC2020, est destinée à être utilisée pour le calcul du coût de conversion de l’assurance collective vers l’assurance vie individuelle ainsi que pour l’évaluation des polices en vigueur issues de conversions de l’assurance collective. », indique le rapport. Celui-ci ajoute que l’effet de l’antisélection dans l’expérience de transformation d’assurance collective est beaucoup plus important que celui de la sélection effectuée par les compagnies dans le processus normal de tarification.

Le rapport encourage également les compagnies qui utilisent l’étude à apporter les modifications pertinentes. Par exemple, il souligne que la plupart des compagnies jugeront approprié pour leurs activités d’utiliser les catégories fumeur, non-fumeur et statut de fumeur inconnu.

« Toutefois, les sociétés qui offrent des taux fumeurs par défaut auront intérêt à envisager les taux applicables à l’ensemble des catégories de tabagisme combinées », peut-on lire. « Dans certains cas, la table CC2020 peut être utilisée sans modification, mais les actuaires doivent déterminer si leur contexte justifie une adaptation de la table. »