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Des actuaires s’unissent pour mesurer les impacts des cataclysmes naturels

par Alain Castonguay | 26 juin 2017 07h00

Catherine Jacques-Brissette | Photo : Réjean Meloche

Mettre en perspective les données actuarielles et analyser les conséquences financières des cataclysmes naturels ont été les mots d’ordre d’un groupe d’actuaires qui ont mis au point deux indices climatiques au bénéfice de l’industrie de l’assurance de dommages.

À la Journée de l’assurance de dommages 2017, Catherine Jacques-Brissette a présenté les travaux d’élaboration de deux indices visant à mesurer les impacts des changements climatiques. Elle est présidente de la commission sur les changements climatiques de l’Institut canadien des actuaires, de même que spécialiste en responsabilité d’entreprise et environnement chez Bell Canada.

Fin novembre, l’Institut canadien des actuaires a lancé l’indice actuariel climatique (IAC). Il consiste à mesurer les changements associés aux épisodes climatiques extrêmes. En créant cet indice similaire à celui touchant les prix à la consommation, l’Institut voulait évaluer la tendance à la hausse ou à la baisse des phénomènes climatiques extrêmes. On peut le découvrir au IndiceActuarielClimatique.org.

Un nouvel indice verra le jour au début de 2018. Il portera le nom d’indice actuariel des risques climatiques (IARC). Il mettra en relation les risques d’épisodes climatiques extrêmes avec les dommages aux propriétés et aux personnes. On y mettra en corrélation les données qui ont servi à créer l’IAC avec les pertes économiques, le taux de mortalité et les préjudices corporels causés par les changements climatiques.

Par ces indices, l’Institut a voulu montrer des tendances en lien avec les extrêmes climatiques. C’est d’ailleurs ce point qui intéresse grandement les assureurs, note Mme Jacques-Brissette.

Six composantes sont mesurées : les hautes et les basses températures, les pluies abondantes, la durée des sécheresses, les vents forts, ainsi que le niveau de la mer. « Ce sont ces six variables qui ont le plus d’effet sur les gens et l’économie », dit-elle.

La période de référence est de 1961 à 1990, pour laquelle on possède des données nombreuses et fiables. Pour chacune des composantes, on a évalué que l’extrême correspondait à une valeur supérieure au 90e percentile comparativement à la période de référence. Pour estimer l’IAC, on utilise des données mensuelles, mais on les agrège pour obtenir des données saisonnières.

La période de référence est égale à 0. Jusqu’en 1995, la tendance est restée très proche du 0. Depuis 1995, la courbe est nettement à la hausse. À l’été 2016, la valeur de l’indice était à 1,72 écart-type, la troisième valeur la plus élevée. Le sommet a été atteint à l’automne 2015, où la valeur dépassait 2 écarts-types. La moyenne mobile sur cinq ans est maintenant de 1 écart-type, ce qui montre clairement la fréquence plus élevée des épisodes climatiques extrêmes, précise Catherine Jacques-Brissette.

La conception de l’IARC permettra par ailleurs de jumeler les épisodes climatiques extrêmes avec les dommages déclarés, comme les pluies abondantes et les sinistres associés aux inondations. Les résultats ont été convertis dans une échelle de 1 à 10, avec la valeur 5 pour la période de référence.

On ajustera les données en fonction de l’exposition au risque, en utilisant des moyennes pondérées en fonction de l’importance démographique de la population dans la région donnée. Les épisodes extrêmes qui surviennent dans des zones plus habitées préoccupent davantage les actuaires, précise Catherine Jacques-Brissette. Depuis 2005, on sait déjà que l’IARC a été supérieur à la période de référence à 96 % du temps.

L’IAC est mis à jour sur une base trimestrielle, et l’on peut suivre la tendance en s’abonnant gratuitement à l’infolettre. Le site Internet permet de voir les graphiques et les cartes et de télécharger les données en version Excel, afin de permettre de mener des analyses plus approfondies. Depuis son lancement, le site a eu 13 000 visiteurs et a enregistré plus de 800 téléchargements de données.

Mme Jacques-Brissette encourage les actuaires à mener leur propre analyse des données sous-jacentes de l’IAC, notamment pour mieux estimer les liens entre les réclamations d’assurance et les diverses composantes de l’indice. Chaque assureur peut ainsi comparer son historique de réclamations aux variations de l’indice ou de ses composantes pour ainsi en tirer la modélisation adéquate à ses futures grilles de tarification.

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